協(xié)整與誤差修正模型（誤差修正模型）

關于協(xié)整與誤差修正模型，誤差修正模型這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、建立誤差修正模型，首先對變量進行協(xié)整分析，以發(fā)現(xiàn)變量之間的協(xié)整關系，即長期均衡關系，并以這種關系構(gòu)成誤差修正項。

2、 然后建立短期模型，將誤差修正項看作一個解釋變量，連同其它反映短期波動的解釋變量一起，建立短期模型，即誤差修正模型。

3、對于非穩(wěn)定時間序列，可通過差分的方法將其化為穩(wěn)定序列，然后才可建立經(jīng)典的回歸分析模型。

4、如：建立人均消費水平（Y）與人均可支配收入（X）之間的回歸模型：Yt = α0 + α1Xt + μt如果Y與X具有共同的向上或向下的變化趨勢,進行差分，X,Y成為平穩(wěn)序列，建立差分回歸模型得：ΔYt = α1ΔXt + vt式中，vt = μt ? μt ? 1然而，這種做法會引起兩個問題： (1)如果X與Y間存在著長期穩(wěn)定的均衡關系 Yt = α0 + α1Xt + μt 且誤差項μt不存在序列相關，則差分式 ΔYt = α1ΔXt + vt 中的vt是一個一階移動平均時間序列，因而是序列相關的。

5、擴展資料：誤差修正模型創(chuàng)建模型方法（1）Engle-Granger兩步法由協(xié)整與誤差修正模型的的關系，可以得到誤差修正模型建立的E-G兩步法：第一步，進行協(xié)整回歸（OLS法），檢驗變量間的協(xié)整關系，估計協(xié)整向量（長期均衡關系參數(shù)）；第二步，若協(xié)整性存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項加入到誤差修正模型中，并用OLS法估計相應參數(shù)。

6、需要注意的是：在進行變量間的協(xié)整檢驗時，如有必要可在協(xié)整回歸式中加入趨勢項，這時，對殘差項的穩(wěn)定性檢驗就無須再設趨勢項。

7、 另外，第二步中變量差分滯后項的多少，可以殘差項序列是否存在自相關性來判斷，如果存在自相關，則應加入變量差分的滯后項。

8、（2）直接估計法也可以采用打開誤差修整模型中非均衡誤差項括號的方法直接用OLS法估計模型。

9、 但仍需事先對變量間的協(xié)整關系進行檢驗。

10、如對雙變量誤差修正模型可打開非均衡誤差項的括號直接估計下式：這時短期彈性與長期彈性可一并獲得。

11、 需注意的是，用不同方法建立的誤差修正模型結(jié)果也往往不一樣。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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